Archives 1 avril 2021

Согласно исследованиям самого Денниса в долгосрочной перспективе ожидание стратегии составляет 0,2. На каждый доллар депозита приходится по 20 центов прибыли. Черепахи не занимались разгоном депозита, высокорисковые методы торговли несовместимы с надежной работой на многолетней дистанции.

На этом же рисунке видно, что если бы трейдер проявил нетерпение и вышел в период консолидации цены, то взял бы от силы 60-70% потенциальной прибыли. Тем стратегия черепах и хороша, что позволяет выбрать тренд до самого дна. Кстати, затем каждый из группы получил по миллиону в качество стартового капитала и за последующие несколько лет часть из них добилась впечатляющих результатов. В итоге прибыль за 10 лет составила свыше $150 млн.

+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»

Таким образом, стратегия делится на две аналогичные системы, которые различаются между собой лишь величинами периодов. Мы рассмотрели, как определить точку входа в сделку, установить Stop Loss, подобрать оптимальный лот для сделки, как увеличивать суммарный объем позиций, а так же, как выходить из сделки. Если уж говорить точно, то стопы черепахами не ставились, а просто отмечалась цена на графике, при достижении которой рынком, торговец фиксировал убыток. Имея расстояние в пунктах от точки покупки до точки Stop Loss, а так же учитывая, что мы не можем потерять за сделку более 2% от депозита, легко рассчитывается лот для этой конкретной сделки.

При противоположной ситуации, когда осуществляется прорыв нижней границы в двадцатидневном торговом диапазоне, следует заключить контракт ПУТ на открытии новой свечи. Это обеспечит заработок на падении курса валют или акций, или иных активов. При этом та граница индикатора, которая была пробита, будет отклонена в соответствующую сторону (при пробитии нижней границы – вниз, при пробитии верхней – вверх). Показания индикатора рассчитываются через дневные диапазоны, поэтому использование таких значений вполне оправдано.

Биография Ричарда Денниса и его «Стратегия черепах»

Размер ставки должен быть не больше 2% от суммы депозита. Система торговли Черепаха дает не очень много сигналов на вход, появляются они редко, но это не повод рисковать большими суммами. Нужно придерживаться консервативного торгового стиля, а по каждой сделке рисковать не более 2-х процентов от суммарного депозитного счета. стратегия черепаха является трендовой торговой системой. Ее любят применять консервативные трейдеры, которые ведут торговлю в направлении глобальных и локальных рыночных тенденций.

Даже если волатильность на таком рынке, как EURUSD, была ниже, существовал потенциал для большой прибыли из-за относительно большей позиции, которая будет накоплена. Черепахи использовали сложный алгоритм определения размера позиции. https://boriscooper.org/ Они будут корректировать размер своей позиции в зависимости от волатильности актива. По сути, если черепаха накопит позицию на рынке с высокой волатильностью, она будет компенсирована позицией на рынке с более низкой волатильностью.

Финансовые рынки обладают высокими рисками, вся информация на сайте не является рекомендацией или инструкцией к действию, мы не берем на себя ответственность за ваши решения. Equity является исключительно информационным проектом, мы никогда не требуем от вас денег или личной информации. Каждый мог выбрать либо краткосрочную, либо долгосрочную систему. Некоторые даже комбинировали подходы для того, чтобы добиться более впечатляющих результатов. Количество заявок на участие в конкурсе составило более тысячи.

Где стоит изучать стратегию черепахи

Стоит отметить, что данная стратегия не предполагает пропуск следующей сделки, если предыдущая была положительная. Соответственно, Deposit – размер капитала, а DDP – цена за один пункт движения цены (в данном случае выражается в долларах). Тем не менее, мы с Вами будем использовать индикатор ATR для этого. Таким же образом и все финансовые рынки «живут» только по своим законам, которые необходимо соблюдать, чтобы увеличить шансы на прибыльную торговлю. Само по себе принятие этих законов в каком-то смысле формирует в нас ту самую дисциплину, о которой мы сегодня и говорим.

• И все это, в первую очередь, касается не только самих трейдеров, но и абсолютно всех людей в любой сфере бизнеса.
• Так мы будем иметь преимущесво в математическом ожидании стратегии и не будем терять прибыль при развороте тренда.
• Другими словами, мы бы все потеряли, потому что почти невозможно восстановиться после 96% просадки.
• В итоге 3-4 направленных движения могли дать основную часть годовой прибыли.

Риск на первую сделку не должен превышать 1% от размера депозита, а каждый «доливочный» ордер, соответственно, не больше, чем на 0.25% на каждую сделку. Учитывая то, что «черепахи» индивидуальны, некоторым было комфортно работать в краткосроке, а кому-то напротив. Именно поэтому было разделение на краткосрочную торговую систему (Система 1) и долгосрочную (Система 2). Рассмотрим, как работает торговая стратегия Черепах на разных активах — инструментах валютного, фондового и сырьевого рынков. Чтобы рассчитать стоп для длинной позиции, возьмите минимальную цену за последних 3 дня.

Для сделки, открытой по пробитию 55-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 20-ти дневного канала. Для сделки, открытой по пробитию 20-ти дневного канала, выход происходит при пробитии противоположного 10-ти дневного канала. Вход в рынок выполнялся на пробое 20 либо 55-дневного экстремума (под пробоем в данном случае понимается выход цены за пределы диапазона хотя бы на 1 тик). Выход из рынка происходил после того, как цена пробивала в обратном направлении 10-дневный экстремум или 20-дневный (для сделок, заключенных на пробое 55-дневного экстремума). Для дополнительных входов в рынок не нужно ждать пересечения каналов Дончиана. Положение ордеров рассчитывается по ATR, оценивается размер ATR на сигнальной свече (на ней выполнялся вход в рынок) и на расстоянии 50% ATR от уровня входа в рынок выставляются отложенные ордера.

История возникновения стратегии «Черепахи»

Черепахи были обязаны торговать на ликвидных рынках. Размер их позиций был относительно большим и поэтому им нужно было избегать проскальзывания при открытии и закрытии сделок. Деннису нужно было, чтобы его ученики поняли, что финансовые потери являются частью стратегии. И то, как они справляются с проигрышами, важно, как и то, как они справляются с успехом. Системы следования за трендом обычно испытывают значительные просадки, поскольку заработок зависит от риска. Этот сценарий актуален до сих пор из-за того, что большинство прорывов, как правило, являются ложными движениями, а это приводит к большому количеству убыточных сделок.

Ричард Деннис считал, что можно любого человека научить торговать на бирже, а Уильям Экхард заявил, что это врожденная способность. Сегодня в нашем обзоре вы узнаете о классической торговой стратегии «Черепах», которая, несмотря на то, что разработана она была еще в 1980-х годах, остается актуальной и по сей день. Если вам понравилось торговая стратегия Путь Черепах, поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже. «Технический анализ»— линии поддержки и сопротивления, что об этом необходимо знать и как использовать.

Примерно так и выглядела история, которая произошла несколько десятков лет назад. Ричард Деннис объявил набор учеников, а желающих было даже больше, чем достаточно. Стратегия Черепах остается актуальной по сей день. Ее главным достоинством является применимость к абсолютно любым рынкам, в том числе и Форекс.

Правила входа в рынок и установка стоп-лосса

Руководители не делали никаких ограничений на выбор инструментов. Дело в том, что оба трейдера находились в Сингапуре на ферме по разведению черепах. Деннис утверждал, что сможет выращивать трейдеров, как черепах.

Концепции стратегии черепах

Итак, они сказали бы, что M равно четырем, для этого примера IBM. Во время двухнедельного обучения Деннис обучил черепах своим правилам и философии торговли. Это обучение научило черепах подходить к торговле с помощью научного метода, который стал бы философской основой всего трейдинга. Научный метод основан на числовых данных, которые можно наблюдать и измерять. Эксперимент с черепахами часто сравнивают с выбором случайного человека с улицы, предоставлением ему двухнедельного обучения, а затем отправкой на рынок, чтобы он мог стать миллионером. Когда они терпят убытки, Деннис выйдет на их поддержку.

Нужно убедиться, что тренд завершился, из-за этого прибыль несколько уменьшается. Название Черепахи можно рассматривать и под другими углами. Неспешность действий этого животного характерна и ученикам Ричарда Денниса, они не гнались за частотой торговли. Также философия Черепах переплетается с идеями, изложенными в книге Дэвида Тзора «Стратегия черепахи».

Характеристика стратегии Черепах

Надо систематически обдумывать, анализировать как не удачные, так и успешные сделки. Определенного размера потери деструктивно влияют на наше мышление, поэтому между проигрышной и следующей сделкой необходимо делать перерыв. В случае больших дестабилизирующих потерь следует выйти из рынка. Они вложили около 100 миллионов, чтобы Ричард снова стал успешным трейдером. И он действительно принес им хорошую прибыль, уверовав в непогрешимость торговых роботов. После возврата в бизнес годовой доход 1994 году составил всего 8%, в 1995-м – уже 108%, а в 1996-м – все 112%.

С точки зрения инвестиционного портфеля, это процесс от целого к части. С точки зрения портфеля, это частичный процесс в целом. © 2023 Форекс портал | Торговые стратегии, советники, индикаторы, обучение.

Черепахам были даны конкретные инструкции по управлению рисками для расчета их позиций на основе волатильности, которая базируется на формуле. Активы с более высоким уровнем имели меньшие размеры позиций. Критерии входа основывались на прорыве цены за определенный период. Вы также можете оперировать осцилляторами импульса, которые измеряют уровни перекупленности и перепроданности, чтобы определить, не изменилась ли цена актива слишком быстро. Эта информация поможет решить, следует ли входить на уровне прорыва или ждать небольшого отката. Например, если вы получаете критерий входа, когда RSI показывает значение 80, лучше позволить рынку откатиться по сигналу на покупку перед входом в сделку.

Первостепенно рекомендую использовать индикатор для предотвращения торговли против тренда, а затем уже рассматривать варианты соединения со своими наработками. Куртис Фейс хорошо себя зарекомендовал еще при обучении. В итоге получил в управление $2 млн и увеличил их в разы.

Интересно то, что ученики могли торговать абсолютно на любом рынке с любыми активами начиная от драгоценных металлов, заканчивая фюрерскими контрактами. Кажется все логичным, и основы концепции звучат вполне неплохо. Однако для того, чтобы улучшить работу трейдеров, основатель методики задал своим ученикам несколько вопросов, ответы на которые позволил улучшить торговлю.